Usa el modelo de ruina del jugador para una secuencia de apuestas de tamaño fijo y pago 1:1. La estimación depende totalmente de la probabilidad de ganar introducida.
Estima la probabilidad de tocar un bankroll de cero antes de llegar a un objetivo superior bajo el modelo clásico de caminata aleatoria con pasos de una unidad.
Los resultados son informativos y dependen de los datos y supuestos introducidos. Las reglas de liquidación pueden variar según el operador.
Con 20 unidades iniciales, stake 1, objetivo 40 y probabilidad de ganar del 50 %, el modelo da un riesgo de ruina del 50 %.
| Variable | Valor |
|---|---|
| Bankroll inicial | 20 |
| Stake | 1 |
| Objetivo | 40 |
| p | 50 % |
| Riesgo | 50 % |
Este modelo supone beneficio neto igual al stake cuando se gana y pérdida del stake cuando se pierde.
No representa cuotas desiguales, apuestas variables, pushes, correlación entre apuestas ni cambios en la probabilidad real.
Usa la fórmula clásica de ruina del jugador entre dos límites: cero y un bankroll objetivo, con stake fijo y pasos de ganancia o pérdida de una unidad.
No directamente. La implementación supone pago neto 1:1. Con cuotas distintas, los tamaños de los pasos dejan de ser simétricos y hace falta otro modelo.
Porque la fórmula trabaja con estados enteros de unidades de apuesta. Así cada resultado mueve exactamente un estado arriba o abajo.
No. Puede reducirlo, pero mientras exista una secuencia posible de pérdidas y un límite inferior en cero, el riesgo puede seguir siendo positivo.
Solo bajo los supuestos indicados. Si cambian stake, cuotas, disciplina, ventaja real o independencia de resultados, el riesgo efectivo puede ser muy diferente.
| Supuesto | Valor del modelo |
|---|---|
| Stake | Constante |
| Pago neto | 1:1 |
| Límites | 0 y objetivo |