Mide la caída de un activo desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Calcula el drawdown porcentual, la pérdida monetaria sobre una inversión de referencia y la subida necesaria para recuperar el máximo, una diferencia clave porque las pérdidas y las recuperaciones no son simétricas.
El drawdown expresa la pérdida desde un máximo hasta un mínimo posterior. La recuperación necesaria se calcula desde el nivel reducido.
No incorpora dividendos, aportaciones, retiradas ni costes de transacción.
Una caída de 100 a 70 supone un drawdown del 30 % y requiere una subida del 42,86 % para volver a 100.
Porque la recuperación parte de una base reducida a la mitad.
No para un activo sin pasivos adicionales; el valor mínimo no puede ser negativo en este modelo.
La secuencia no representa un drawdown válido y la calculadora muestra un error.
No, salvo que introduzcas valores de una serie ajustada.
No. El drawdown mide una pérdida pico-valle; la volatilidad mide dispersión de rendimientos.
| Indicador | Uso |
|---|---|
| Pérdida estimada | Ayuda a interpretar el resultado calculado. |
| Subida necesaria para recuperar | Ayuda a interpretar el resultado calculado. |
| Capital restante | Ayuda a interpretar el resultado calculado. |