Mide la rentabilidad media excedente por unidad de volatilidad de tus retornos. Esta versión usa retornos por apuesta y también muestra una escala por √N; no la presenta como un Sharpe anualizado de inversiones.
El ratio compara la media excedente con la dispersión de los retornos. Una cifra más alta implica más retorno medio por unidad de volatilidad, pero puede ser inestable con pocas apuestas o retornos no comparables.
Resultado informativo basado únicamente en los datos introducidos; las reglas reales del operador pueden variar.
Con media del 2 %, referencia 0 % y desviación estándar del 25 %, el Sharpe por apuesta es 0,08. En 100 observaciones, la escala por √N es 0,80.
| Media | 2 % |
|---|---|
| Referencia | 0 % |
| Desviación estándar | 25 % |
| Sharpe por apuesta | 0,08 |
| Escalado √100 | 0,80 |
Se resta una rentabilidad de referencia a la rentabilidad media por apuesta y se divide el resultado entre la desviación estándar de esos retornos.
Si quieres medir exceso sobre el punto de equilibrio, 0 % es una referencia común. Puedes introducir otra tasa si tu análisis utiliza un benchmark distinto.
Permite ver cómo cambia la señal media relativa a la volatilidad bajo una escala √N. No debe confundirse con un Sharpe anualizado de activos financieros.
El ratio no está definido porque implicaría dividir entre cero; la calculadora exige una desviación estándar positiva.
No. Resume datos y supuestos introducidos; no predice resultados futuros y puede cambiar mucho cuando se amplía la muestra.
| Media | Retorno por apuesta |
|---|---|
| Riesgo | Desviación estándar |
| Benchmark | Retorno de referencia |
| Escala | √N opcional |